Список проголосовавших за комментарий "Игорь, <br/> Ну, конечно...)))<br/> Если смотреть по средним позам, а не котировки фьючерса, то картина кажет на маржинколы лонгистов (количество счетов-лонгов резко сократилось, а счета-шорты наоборот увеличились, пусть и незначительно).<br/> Усреднениями здесь и не пахнет. По крайней мере у физиков — отношение среднего размера счета-шорта к счету-лонгу как было ~ 1, так и осталось. А вот у юриков было ~ 1,6., стало 1,12.<br/> С одной стороны получается юриков отмаржинколили, но с другой вместо падения количества счетов-шортов наоборот увеличение<br/> Так что скорее всего сегодня фьючерсы были полностью «хвостами», а «собакой» был спот.<br/> Думаю, переброс «длинных» денег в акции, возможно из-за FATCA"