Список проголосовавших за комментарий "Про целевую функцию Вы не написали. Если ноу-хау, конечно, то не надо. Но обычно пытаются связать доходность и риск. Или в единую функцию, или ищут экстремум одного, ограничив другое. <br/> Насчет плеча. <br/> Когда я писал о равных деньгах на систему, я подразумевал, что деньги считают по номиналу контракта, а не по ГО. Вопрос плеча=обеспечения, имхо, другой вопрос. Иногда системы взвешивают так, чтобы получить по каждой примерно одинаковый риск, опять же в денежных единицах. ИМХО, тоже адекватный вариант.<br/> Что касается частого изменения параметров и сильной зависимости портфеля от весов, что-то тут не то. Возможно, между Вашими системами есть скрытая взаимосвязь и Вы неявно пытаетесь её эксплуатировать, меняя параметры портфеля."