Список проголосовавших за комментарий "Быстрее скачать и просмотреть содержание.<br/> <br/> Примерно так:<br/> 1. Фрактальные структуры 11 <br/> 1.1. Модельные фракталы 13 <br/> 1.2. Природные фракталы 17 <br/> 1.3. Фрактальность временных рядов 21 <br/> 2. Фрактальный анализ временных рядов 34 <br/> 2.1. Минимальные покрытия и индекс фрактальности 34 <br/> 2.2. Общий анализ финансовых временных рядов 39 <br/> 2.3. Сравнение точности вычисления различных <br/> фрактальных показателей для финансовых временных <br/> рядов <br/> 46 <br/> 2.4. Сравнение индекса фрактальности с показателем <br/> Херста <br/> 47 <br/> 2.5. Локальная фрактальная структура и устойчивость <br/> временных рядов <br/> 53 <br/> 3. Локальный фрактальный анализ в задачах идентификации и <br/> разладки <br/> 64 <br/> 3.1. Локальные фрактальные характеристики модельных <br/> хаотических временных рядов и задача <br/> идентификации <br/> 64 <br/> 3.2. Локальный фрактальный анализ и тестирование <br/> гипотезы эффективного рынка <br/> 73 <br/> 3.3. Локальные фрактальные характеристики и задача о <br/> разладке <br/> 86 <br/> 4. Локальный фрактальный анализ и прогнозирование 90 <br/> 4.1. Прогнозирование значений временного ряда 91 <br/> 4.2. Оценка риска вложений в финансовые активы 93 <br/> 4.3. Флуктуации фрактальной структуры и эволюция <br/> временного ряда <br/> 99 <br/> 4.4. Критическое поведение временных рядов 105<br/> <br/> Вся математика не сложнее 1 курса любого тех.вуза, в основном показано, как при помощи индекса фрактальности различать рыночные фазы, т.е. в терминах трейдеров — флет, тренд, случайное блуждание. Хорошо объяснено, почему в среднем на большом объеме данных мы увидим броуновское движение, но фактически временные ряды состоят из чередующихся случайным образом участков с принципиально разным характером поведения. Короче, то что любой трейдер знает по опыту, Микола записал формулами, дай Бог ему здоровья )"