Список проголосовавших за комментарий "Mr. Bean, 4) не знаю почему. На малом окне (5 дней) есть корреляция — когда то считал — что то вроде 0,7, на годовом получалось МИНУС 0десятых хрен сотых)<br/> 1/2 Почему опционная волатильность первичнее? и все-таки это не совсем хв/айви. Выбег это какая то характеристика именно «хвоста» распределения, и плевать каким узлом при этом завязан центр. Я могу ошибаться, но мне кажется, что тут есть где покопать с этими выбегами"