Список проголосовавших за комментарий "есть куча исследований, которые в задаче прогнозирования волатильности подтверждают превосходство Implied Volatility над всему остальными (garch, e-garch, etc… включая их комбинации), причем отрыв существенный. Берите по возможности IV (из опционов) и будем вам счастье."