Список проголосовавших за комментарий "Mr. Bean, конечно в рамках БШ имеется. Но… <br/> 1. Просто по контексту, «начиная с Негрустина» в серии топиков мы обсуждаем (мне кажется) какую то специфическую характеристирику эмпирического распределения, оно не сильно укладывается в рамки БШ<br/> 2. Цены опционов задают подразумеваемое распределение на момент экспирации, выбег как характеристика может случиться в любой момент до экспирации<br/> 3. Про опционную волу писал только в том смысле, что при фикс времени-цене-страйке айви и дельта взаимнооднозначно определяют друг друга и если придет какой-то суперорел и запрайсит опционы по воле 500, то дельту БШ он конечно выворотит на минутку, но не факт, что окажет влияние на дальнейшую жизнь рынка<br/> 4. Еще момент как мне кажется интересный. Если взять достаточно большое скользящее окно (год допустим), и им проскользить по длинной истории считая выбеги и дисперсию в каждом окне, то эти вещи окажутся некоррелирующими. <br/> Сумбурно написал конечно, но вот примерно такие соображения"