Список проголосовавших за комментарий "АНДРЕЙ, спасибо за этот вопрос. Скоринг (в данном контексте) — выбор арбитражных пар в портфель трейдера, основан на статистическом анализе. «Крупные профессиональные игроки» (инсайдеры) безусловно, используют статистический анализ для принятия инвестиционных решений, но они обладают более «значимой» информацией для такого анализа. Учитывая это, они пользуются при скоринге принципами портфельной теории Марковица. У них риски носят макроэкономический характер, и основная задача застраховаться от этих рисков. <br/> Для миноритария важны не только и не столько макроэкономические риски, сколько риски отдельных эмитентов и производных от них финансовых инструментов. В нашем случае, цели скоринга — это получение заданного трейдером соотношения доходности и риска. В нашем подходе макроэкономические риски задаются долгосрочным диапазоном изменения базиса, а среднесрочные временным отрезком, на котором рассчитывается канал среднеквадратичного отклонения. Если их приравнять, то риски будут минимальными. Уменьшение временного отрезка для определения максимума и минимума диапазона колебаний базис и (или) изменение интервала расчета канала среднеквадратичного отклонения увеличивает риски. Поэтому мы предлагаем пользователям возможность выбора и при этом описываем к какому результату приведут изменение тех или иных параметров настроек. Понятно, что риски миноритария всегда будут выше рисков профессиональных управляющих. <br/> Кроме того статистический анализ основан на общедоступной и открытой для большинства трейдеров информации о динамики финансовых инструментов. За основу был взят принцип отбора по коэффициенту корреляции финансовых инструментов (на нем основан скоринг акций для систем парного трейдинга (распространённых в Америке)) и положение текущего базиса относительно среднего квадратичного отклонения. Кроме этого мы фильтруем финансовые инструменты по ликвидности и планируем добавить новый критерий — исключение арбитражных пар с наличием тенденций в динамике базиса."