Список проголосовавших за комментарий "Nikita Masyukov, Нет. Если честно, то я действовал тупым методом последовательного приближения к тому, что хочется. На заре всего этого вообще считал N(x) (страшно сказать) методом прямоугольников. Быстро выяснилось, что это как топором бриться. Стал изучать матчасть, нашел эти асимптотические вещи. Поскольку они считают ответ за три итерации не используя ничего кроме экспоненты, то я решил, что это мило. И мне для использования на нашем полуликвидном опционном рынке, в общем, хватает. Хотя я не hft ни разу. <br/> <br/> Думаю, erf использует похожие вещи--ибо ничего принципиально более быстрого просто нет. Поэтому наиболее вероятный ответ на ваш вопрос таков: стандартный erf наверняка чуть-чуть быстрее, может, в разы--ибо создатели наверняка там использовали похожие асимптотические разложения, но наверняка все вылизали, в отличие от меня :)"