Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, подумал — да, возможно я неправ, и скользящее лучше непересек. Но теперь смущает подсчет статы целиком за весь период с 2010г. Все-таки рынок за все это время был сильно разным. И усреднять все эти разные ситуации — это будет похожим на общую температуру по больнице.<br/> <br/> Посмотрел сейчас по истории такую вещь: беру биржевую улыбку за 30дней до экспы -> распределение и на нем считаю вероятность к эскпе выйти за ± 10тып. Оказалось, что она очень сильно плавает: от 20% (почти весь 2013г) до 65% (август 2011г). Как-то не поднимается рука что-то здесь усреднять…<br/> <br/> Кстати, насчет связок, тут такой же подход можно применить. Строил такой график (вероятность выхода купленной связки в прибыль на экспу) и он колеблется внутри устойчивого канала. Поймать с его помощью выбег вряд-ли получится. Но вот как дополнительный индикатор: когда и в какую сторону махать крылышками бабочки НеГрустина