Список проголосовавших за комментарий "Попробовал Монте-Карло, начальные условия: стартовая цена всех траекторий 115000, постоянная вола 30% годовых, 20400 торговых минут (кажется, это примерно соответствует календарному месяцу), 100000 траекторий. Доля траекторий, которые в конце вышли за [105000,125000] = 14%. Доля тех траекторий, хотя бы раз за период выскочили за этот диапазон = 28%. Т.е. похоже, что вероятность выйти за диапазон внутри периода = 2*вероятность выйти за диапазон в конце периода.<br/> <br/> Но это моделировал простой моделью со случайным блужданием. Такие выносы, как было 3.03 такая модель не даст. Т.е. в реале вероятность должна быть конечно выше 28%.<br/> <br/> Можно так прикинуть: если взять распределение цен, которое подразумевается биржевой улыбкой, то по нему вероятность выйти за 10тп к экспе 15.05.2014 = 26%: <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fshot.qip.ru%2F00bL8k-5Dbzb2EN0%2F&s=469602145" target="_blank">shot.qip.ru/00bL8k-5Dbzb2EN0/</a>. Если предположить что тут тоже надо умножить на 2, то получается вероятность выйти за диапазон до 15.05 по мнению рынка = 52%. Но это период в 22 дня. Т.е. для 30 дней получается примерно 70%.<br/> <br/> Во как :)"