Список проголосовавших за комментарий "Александр (GUNFU), не понял. Что такое УД, каким гепам? Если Вы имеете в ввиду гепы фьюча РТС, тут проблема. Дело в том что как правило в архивных данных (сайт Финам) цена открытия равна цене закрытия или очень близко, геп как таковой скрыт в теле первой огромной черной (или белой) сечи (если он конечно был). То есть мы понимаем что это был геп и сделок внутри не было, но технически такие случаи отсортировать никак не можем, только в ручную. То есть Вам нужны минутки даже если цель анализировать например часовые диапазоны, это адская работа."