Список проголосовавших за комментарий "Роман, но ведь купил же их кто-то. Проданные мной «не свои» акции, при обратной сделке я заберу обратно и верну их должнику. В чем разница? То же самое и во фьючерсе. При такой сделке на «не свои» возникает обычная пара позиций лонг/шорт, как и в любом другом активе. Единственное отличие акции — в изначальном избыточном лонге, образовавшемся при айпио. То есть лонгов всегда больше на фиксированное количество. Берем за точку отсчета момент окончания ipo и акция ничем не отличается от фьючерса. В чем же тогда заключается физический (или там экономический, или какой то другой) смысл индикатора «short interest»? Чем он отличается от open_interest деленного пополам? <br/> <br/> Любой рост шорт-позиций приводит к аналогичному росту лонга в абсолютном выражении. Сегодня вшортили X акций? РОВНО столько же их и купили! Иначе и быть не может. А в обращении осталось РОВНО столько, сколько изначально попало на биржу."