Список проголосовавших за комментарий "Тут нужно понять саму суть поведения премии опционной — т.е. осознание этого в любом случае приходить чуток с опытом — даже если вычитал все греки и научился их измерять.<br/> <br/> Я советую сосредоточится на базовых параметрах — вега гамма тетта и дельта = в каких стратегиях эти факторы проявляют доминирующую роль — как это использовать на практике.<br/> <br/> В моём буржуйском софте ( <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fthinkorswim.com%2F&s=2047369467" rel="nofollow" target="_blank">thinkorswim.com/</a> ) есть замечательная функция — плеер истории. Т.е. можно торгануть историческую ситуацию — как в реале будут котировки и прочее = причём скорость можно менять — т.е. ускорять процесс. Вот на этом плеере очень удобно отрабатывать опционные стратегии — как ведёт себя премия, как изменяется кривая волатильности = год на таком тренажёре активно поработаете