Список проголосовавших за комментарий "НеГрустин, как же это — разорвет? Наоборот, имхо, для такой позы это самый благоприятный сценарий. Гамма то положительная, любой гэп в любую сторону должен дать плюс. А если гэп вниз, то тем более: вола то у ближней серии наверняка хорошо подскочит, а у нас по ней лонг. Должен получится хороший плюс.<br/> <br/> Самый неприятный сценарий — если БА останется на месте и простоит как вкопанный несколько дней. И апрельская вола если еще больше упадет, относительно июньской. Вот этот сценарий и хотелось бы увидеть, насколько негативно это скажется на PnL…<br/> <br/> Все три улыбки по определению выглядят так, что матожидание экспы каждой будет в точке текущего значения БА :) В противном случае