Список проголосовавших за комментарий "dijap, ага, спасибо! Да, греки считаю просто по БШ, и это смущает. Но как считать более правильно — не могу найти :(<br/> <br/> Правда есть подозрение, что для таких относительно нейтральных позиций (покупка волы на одной серии, и продажа на другой) расхождение между «фактическими» греками и посчитанными по БШ — не должно быть большим.<br/> <br/> И к тому же, посчитал сейчас корреляцию между БА и эквити одной из поз, получилось 0.1. И визуально разглядывая графики — не вижу каких-то закономерностей между движениями БА и динамикой PnL. Так что, рискну утверждать, что прибыль была получена не от дельты."