Список проголосовавших за комментарий "Simix, да не взял я 6%, это был просто теоретический эксперимент, позы были открыты виртуально. Сам сомневаюсь в этой идее. Поэтому и пост запулил, для получения конструктивной критики.<br/> <br/> По первому пункту могу сказать, что разглядывая на истории как ведут себя IV ATM разных серий — такое ощущение что они всегда более-менее сходятся.<br/> <br/> По второму. По крайне мере эти экспериментальные позы дали прибыль. Хотя движение БА было не совсем благоприятное для них. Сначала БА вырос на 7000п, потом упал на 3000п. А у всех поз отрицательная гамма. Т.е. дельтахедж все время работал в минус. К тому же после такого сдвига БА у всех трех поз появилась положительная вега, а вола ведь упала. Т.е. этот грек тоже принес минус. Но не смотря на эти два отрицательных фактора — все три позы все равно дали хороший плюс.<br/> <br/> Этот эксперимент, конечно, не доказывает что прибыль была бы в любом случае. Ну вот и хотелось бы понять — при каких сценариях развития начались бы проблемы, и насколько они были бы сильными…"