Список проголосовавших за комментарий "Gusan, я в таких вещах не силён, и потому искренне восхищаюсь теми, кто разбирается в некоей области лучше меня))))<br/> <br/> Я стараюсь не лезть в Познание Мира глубже, чем необходимо для «нормальной жизни» (это не относится к вещам, которые мне 'очень интересны'). Я, например, как Шерлок, отец его Конан Дойль, Холмс — могу не знать вещей порядка «Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот» ( был такой эпизод:) )<br/> <br/> А по поводу «так и не удалось смоделировать улыбку так, чтобы это не противоречило поведению БА и волы на истории» — Ты пытаешься подогнать (свой) алгоритм через RV (=HV), а у Биржи алгоритм «упреждающий». Не? Или я не вполне вник? Или у Тебя есть потиковая история 'всего, чего надо' на исследуемом периоде? Поясни.<br/> <br/> И ещё.<br/> Из всех тонн макулатуры про и по теме торговли — и с точки зрения «математиков», и с точки зрения «логиков», и с т.з. «практиков» (сам я «Логик») — я уловил мысль, что по отношению к приращениям при движении актива (я, кст, не считаю эти приращения чисто 'случайными'), корректнее использовать не 'нормальное распределение', а 'логнормальное'. Может, я не в тему, но может стоит попробовать))))<br/> <br/> В своё время эта идея ('логнормаль') настолько хорошо вписалась в моё вИдение мира описания фин.активов, что я даже ув. А.Г. пытался советы давать)))) (щя если найду — ссылку на обсуждение скину).<br/> <br/> За сим «кувшин моих мыслей показывает дно»))))"