Список проголосовавших за комментарий "Master7, Привет! тут календарный спрэд позволяет хэджировать Вегу — снизить риск ее роста :) <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.option.ru%2Fglossary%2Ftime-spread&s=4095281572" target="_blank">www.option.ru/glossary/time-spread</a><br/> <br/> Методом «научного тыка» и под присмотром опытных товарищей выяснил, что покупка кола(или пута, тут не важно) дальнего по дате снижает Вегу значительно, страйк лучше всего подходящий оказался по центру основной позиции (продажа стрэнгл). Но покупка сразу возвышает Дельту прилично, тогда мы просто убираем риск-Дельты обычной покупкой фьючерсов по целому числу Дельты. И такое хэджирование еще позволило значительно снизить Г.О. портфеля."