Список проголосовавших за комментарий "Ты что-то напутал, имхо. Перечитай правила расчета комиссий.<br/> Совершив 2001 транзакцию, ты платишь не за все 200 транзакций скопом, а только платишь дополнительную комиссию по этой 2001-й транзакции.<br/> <br/> Далее, совершив каждый трейд, ты получаешь дополнительный бонус в 20 (или 40 по опционам) транзакций сверх этих 2000.<br/> <br/> Соответственно, что тебе можно сделать:<br/> 1. Запомни, что торговый день у биржи с 19:00 до 19:00 следующего дня.<br/> 2. Поставить у себя в алгоритме счетчик транзакций с учетом совершаемых трейдов. Как только приблизился к порогу — алгоритм отключается. Ну и что, что ты будешь маркетить только 4-6 часов в день? Ну и на здоровье. Работай только основную сессию 10:00-19:00.<br/> 3. Недавно Бирж обещала начать в этом вопросе учитывать сделки по фьючам со сделками по опционам. Соответственно, если у тебя есть средней паршивости интрадей для фРТС, можешь котировать опционы. По мере набора объёма тебе придется делать дельта-хедж фьючерсом, это автоматически ещё увеличит твой лимит транзакций.<br/> <br/> Но вообще мне кажется более цивилизованный подход организовать другим способом: если клиент имеет у брокера статус квалифицированного инвестора, зарекомендовал себя как грамотный алготрейдер и не спамит Биржу почем зря, то по ходатайству брокера ему этот потолок увеличивается до 5-10 тысяч. Если случается сбой алгоритма и этот суточный потолок пробивается, либо если из-за ошибки в алгоритме срабатывает встроенное ограничение flood control, то алготрейдер лишается этой привилегии до конца календарного месяца (лобо просто на один календарный месяц) и торгует с обычным лимитом 2000 холостых транзакций в сутки."