Список проголосовавших за комментарий "Я занимался рассчётом ГО опционов для своего модуля <br/> <a href="/blog/147536.php">smart-lab.ru/blog/147536.php</a><br/> и что могу сказать — ГО рассчитанное по умным схемам для нашего дырявого рынка слишком занижено. Используемые подходы хороши на Америке и там ГО адекватно.<br/> Я год продавал там коллы просто от балды и заработал 10% годовых в валюте. А между тем рынок америки рос!<br/> У нас же ГО не является мерой риска, а просто некоторая договорная цифра. Которая плавает как хочет в течении суток и сама является источником риска. Пока ГО не будет отражать реальную меру риска рынка, люди будут попадать хуже чем на форексе с 100 плечом. Как это сделать — думайте спецы. Факт: Кривая ГО в зависимости от страйка должна убывать медленнее чем сейчас."