Список проголосовавших за комментарий "Михаил, что за детский сад, естественно не исключаю, коротенько:<br/> По продаже голых путов 75000 страйк апрель<br/> 1)Эта стратегия не рассчитана на большое бабло<br/> 2)Пророллировать 20 контрактов, не составит труда как вертикально вниз, так и горизонтально по сериям.<br/> 3)Хватит и ликвидности и запаса по денньгам+ большой запас прочности до 75000 пунктов 105000-75000= 30000 пунктов прочности<br/> 4)Стратегия строилась на снижение волы, если Вы внимательно прочитали ссылки указанные мной.(позиция закрыта с +)<br/> 5)Цитирую, что написал выше в этом топике: <br/> Можно продать 70-80 путы апрель, если уж так руки чешутся, только не на всю котлету, оставь для роллирования бобла, на всякий случай.Если хочешь поуправлять позой, продавай волатильность 90страйк 20 контрактов апрель + продажа 3-5 контрактов по рынку (в зависимости в какую сторону больше смотришь.<br/> 6)При гепе вниз, ничто не мешает, достроить позу различными способами, помочь фьючерсом по ходу движения и т.д.<br/> 7)Для каждой стратегии: свой мани-менеджмент, своё управление, максимальное кол-во контрактов, своя зона комфорта в психологическом понимания, что подойдет одному опционщику, не подойдет другому и т.д и другие многочисленные нюансы!<br/> 8)Цитата топикстартера: Прикупил пяток 90х апрельских путов на RIM по 2990 и пяток таких же 140х колов по 280<br/> Я предложил в качестве альтернативы другие варианты, така как считаю покупать такой стренг не эффективно и вот почему:<br/> 1)Риск по тете<br/> 2)Риск по веге<br/> 3)Серия близкая, большой временной распад<br/> 4)Волатильность на пятницу высокая, риск по воле<br/> 5)Риск по дельте, что бы что то заработать, базе нужно пройти изрядно.Давайте прикинем:<br/> а)Рынок стоит-убыток попадаем и по тете и по веге.<br/> б)Рынок вверх плавно-убыток, т.к попадаем по воле, вега будет бить дельту+ тета против нас (временной распад)<br/> в)Рынок плавно вниз-убыток, т.к попадаем по воле(как минимум будет такая же, или же плавно снижаться)+ тета против нас<br/> г)Ловить в таком стренгле, в таких ситуациях нечего, вероятность выйти в + минимальная практически…<br/> Коротенько не получилось, Михаил Вы скакой колокольни на всё смотрите? Вы улавливаете элементарную суть в том, что для разных денег (большие и маленькие)разные стратегии, разный подход, не говоря уже про разные риски, ликвидность, разный мани-менеджмент и т.д…<br/> Я же не пишу, как управлять эффективно 10-100 млн на счету с помощью опционов т.к никогда не управлял такими суммами, поэтому и посоветовать ничего не смогу, т.к подходы разные при разных суммах, нет опыта в торговле такими суммами, к таким деньгам нужно освоиться, обрыбиться и т.д"