Список проголосовавших за комментарий "100%-ая корреляция между доходностями двух инструментов A и B вовсе не означает, что доходность А обязательно должна измениться на 1 % в ответ на 1%-ое изменение доходности B в том же направлении. Так как корреляция вычисляется из ковариации делением на волатильности, доходность 100% скоррелированных инструментов будут изменяться пропорционально их волатильностям. Т.е если волатильность B в два раза больше волатильности A, доходность B изменится на 2% при 1%-ом изменении доходности А."