Список проголосовавших за комментарий "Владимир Ш тут всё просто на самом деле.Сложи премии по стреглу(лонг колл +лонг пут) ну и прикинь сможет рынок (база) пройти этот путь и это только в безубыток, а что бы что то на этой стратегии заработать нужно еще большее движение.Риски большие<br/> 1)Волатильность высокая, в любой момент может припасть(риск по веге) <br/> 2)Времени маловато для реализации стратегии.<br/> 3)Временной распад высок (риск по тете)<br/> Стратегия имеет право на жизнь, однако тупо не на экспирациию. Если только пробывать, как по Конноли дельту в 0 через какой-то промежуток пунктов, или дельту в 0 по тех анализу от сильных уровней поддержка-сопротивление.Короче, управлять нужно будет, тогда вероятность реализовать в + покупку волатильности будет намного выше.<br/> Сам бы не стал реализовывать, т.к считаю что не эффективно открыть Long Strangle в данной ситуации.<br/> Владимир Ш если Вы больше вверх смотрите, может лучше тогда присмотреться к другим стратегиям? Например бычий пут спред, бычий кол спред.<br/> Возможно лучшим решением будет пропорциональный кол спред для игры в верх в выбранном вами диапазоне…<br/> У самого на выходные продано путов немного в расчете на отскок вверх или снижение волы.В случае резкого гепа в низ тупо роллируюсь ниже по страйкам, или ниже как по страйкам так и по времени в следующую серию опционов.<br/> Планировал уйти на выходные в деньгах, просто руки зачесались, ну и продал чуток, что бы было. продал путы 90 страйк июнь по 3500. Почему именно сейчас продажа а не покупка? <br/> 1)Тета в + в мою сторону<br/> 2)Вега при её снижение +<br/> 3)Стояние базы в + движение базы вверх в + движение вниз до 90000 до экспирации так же в + движение небольшое в низ со стабилизацией по воле так же в + т.б 90000-3500=86500 пунктов <br/> Поэтому тут игры с перевесом больше, чем покупки стренгла по такой воле и на такое время"