Список проголосовавших за комментарий "Urets, смысла оставлять 145 проданные колы я не вижу, зачем? стоимость этих проданных колов 250 пунктов сейчас.Исходя из первого сообщения топикстартера TourNorth продал по 2900 соответственно .2900-250=2650 пунктов прибыли на контракт по этой ноге проданного стренгла.(без валютной составляющей) покупать сейчас 110 путы так же не вариант, т.к вола большая, до экспирации мало времени.Дополнительно деньги потеряет на покупке и всё, считаю что это будет неудачный хедж.На мой взгляд, самое оптимальное для TourNorth выскочить из позиции при отскоке к 117000-120000 закрыть все имеющие позиции в опционах, т.к он в них не разбирается вообще, он не сможет управлять позицией т.к элементарного не знает.На его месте, я бы поступил следующим образом.Попытал ся бы роллировать как путы так и колы внутри дня.+ внутри дня при положительной экспозииции портфеля, аккуратно шортил на задергах вверх по дельте, но не на всю дельту, а поменьше.Т.е по дельте портфеля где то 21-22 на закрытие торгов 03.03. аккуратно шортил (скальпировал внутри дня от продажи на задергах вввех 10-15 контрактами) А покупать сейчас путы 110 смысла не вижу, т.к TourNorth потеряет деньги вдвойне и на купленных 110 путах так и на проданных 125путах. Убыток только увеличит с очень большой вероятностью, покупка 110путов будет неудачным хеджем… Тут грамотно роллировать путы 125 в 110 страйк. 145 колы в 120 страйк и по ходу внутри дня потихоньку управлять, отслеживая как движения базового актива так и волатильность по страйкам, как то так."