Список проголосовавших за комментарий "… не трудно заметить, что макс. поизведение по значения с осей лежит в окрестности 5%. но некорректно ограничивать рассчет риска исходя только из непрерывной серии убытков: нужна репрезентативность, то что отражает реальную тс. к примеру если за 1000 сделок непрерывная серия убыточных не превысит 4 сделок, то это не значит, что и макс. просадка не превысит сумму этих убытков, а потому хорошо если система показательна и устойчива в интервале 100 сделок, чтобы можно было опытным путем определить средн. макс. просадку и прибавить к ней от трех ср. кв. отклонений…"