Список проголосовавших за комментарий "Чуствительность премии к изменению волатильности — параметр вега = тоже имеет свои законы. Например я выстраиваю конструкцию на февральской серии — т.е. «короткая серия» на сленге опционщиков. Чем ближе к экспирации — тем параметр вега меньше влияет на результат. Т.е. в нашем случае большое значение приобретает параметр тетта — временное разложение = оно то как раз усиливает своё воздействие на премию ближе к экспирации. Ну и сама дельта имеет особенность на короткой серии опционов — у дельты высокая подвижность ближе к экспирации — т.е. высокая гамма. Гамма — это параметр показывает — на сколько быстро изменяется дельта по отношению к изменению цены фьючерса.<br/> <br/> фух… ну ё, кто ещё мат части хочет? )))"