Список проголосовавших за комментарий "Для того, что бы торговать спред надо:<br/> <br/> 1) Провести тесты на коинтеграцию 2 рядов данных<br/> 2) Просчитать волатильность спреда (через скользящие стандартные отклонения, к примеру)<br/> 3) Протестировать модель вне времени, откуда у нас ряды данных<br/> 4) Посмотреть результаты<br/> <br/> Поэтому не все так просто. И даже в этом случае, не факт, что будет правильно (по ряду причин)."