Список проголосовавших за комментарий "я думаю это связано с закономерностями поведения волотильности = очень просто всё:<br/> <br/> на росте цены растёт ликвидность рынка и волатильность снижается<br/> на падении цены — ликвидность падает — причём на раше сильнее = это особенность всех эмёржн маркетс — так вот — ликвидность падает и растёт волатильность. <br/> <br/> В последнее время мы немного снизились — вот и выросла вола. <br/> <br/> Кстати, если дневки аналить, то на хаях рынка мы увидим минимальную волатильность, а на дне — максимальную. От этого можно строить стратегии свои — я например использую VIX = при значении 16 и ниже — искать точки в шорт, при значении 30 и выше — искать точки в лонг разворот.<br/> <br/> На опционном рынке другие темы — на хаях покупают волатильность — длинные схемы, на дне — продают волатильность