Список проголосовавших за комментарий "Alexand77, Все просто когда делаете. <br/> Смотрите: на тестах мне вход покажет на гэпе к примеру или выход, то есть я стою в лонг, гэп на 100р вверх, но на тестах я выйду по заданному своему уровню завиксировав к примеру 4р прибыли. а в реальности закроюсь дальше так как в гэп не успею. <br/> если же я на гэпе пытаюсь войти, то на тесте опять же я войду в начале гэпа а в реальности после гэпа. <br/> но если я закрываюсь против движения гэпа то по сути как на тесте так и в реальности себе в убыток закроюсь. это банально когда смотришь график или анализируешь робота.<br/> отклонение от скользящей да, это боллинджер, а если это не просто скользящая а более адаптивная линия то уже и не боллинджер, а если отклонение строить не от линии, а от разницы между ценой и линией то вообще получится нечто близкое к квантильному распределению…"