Список проголосовавших за комментарий "Вы говорите о вероятностях, но, видимо, Вы специально привели примитивные примеры, что бы «не палить грааль». К примеру, для меня посчитать выборочное значение матожидания (в том числе условного) среднего времени жизни заявки на неком промежутке времени не сложно. На фортс-так совсем просто, с мамбой правда лишь с неким приближением. И вероятность, уйдет, или не уйдет крупная заявка, соответственно, тоже можно искать, но какой % от смартлабовцев имеют ММ условия с полным возвратом? А на ри хоть кто-то имеет (в том числе и не из смартлабовцев)?<br/> <br/> А если этих условий нет, то надо хотя бы 2 рубля на круг отбивать. А еще есть резкие движения. Это-как правило убыток. И статистический перевес должен быть ну очень значительным. Я множество часов потратил анализируя ордерлог, строя индикаторы не по движению цены, а по потоку заявок. Но на такие темы хорошо писать курсовую, а в торговле такие методы (по крайней мере у меня) показывают весьма неприглядные результаты. <br/> <br/> К сожалению, не знаком с Вашим бекграундом, но из историй успеха, многие начинаются в инвестбанках (см. Алиев, Мурашов, Ерешко) может потому, что там дают правильное направление мысли? А может и нет.<br/> <br/> Я к чему веду. Если цель статьи сказать, что частный трейдер не имеет возможности обучиться, так, как негде, и вынужден лишь тратить свое время впустую, то да, абсолютно поддерживаю, если же Вы намекаете, куда копать, и при этом не сбиваете с пути, не совсем)<br/> <br/> Лично я способа применить матан/теорвер/андан не нашел, хоть и старался. Хотя, не буду судить по себе. Я уже давно лишь бывший ММ, и снова мне им уже никогда не стать, а Вам виднее)"