Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych, Спасибо за предоставленный ролик, посмотрел его ( 2 раза). На мой взгляд, автор вполне так планирует доходность. Понятно, что если цена не уйдет из диапазона, то будет фиксированный убыток. А вот если цена двинется, то у автора альтернативные варианты: ждать до экспирации и получить максимальную прибыль (порядка 216) % на вложенные средства, либо не ждать и получить прибыль порядка 30-60% на вложенные средства и вложить эту прибыл в другую позицию (автор любит колл спреды). Разве это не планирование доходности?<br/> Поскольку мы с вами торгуем в основном фьючерс ртс и не рассчитываем на повышение его волатильности, то работаем от продаж. Продаем, скажем кондор. Смотрим доходность, положим максиму 10%. Понятно, что всю ее взять скорее всего нереально, останавливаемся на 5%. И далее формируем план управления (роллирование) таким образом, чтобы хватало ГО на все плановые шаги при заданной доходности. Я себе представляю как-то так.<br/> Теперь про модель волатильности. Если я правильно понимаю, то на основе собственного расчета волатильности, собственного расчета количества дней по экспирации работают такие роботы, как робот Гнома, роботы Каленковича. Если судить по результатам ЛЧИ, робот Гнома работал вполне успешно."