Список проголосовавших за комментарий "Andy_Z, ясно, спасибо, что прояснили непонятные моменты, +…<br/> <br/> вот единственное, немного всё-таки непонятно про планируемую дох-ть… смотрел тут недавно видяшку некоего опционщика про кондора и покупку очень далёкого кол-спреда в серебре, что он строит в январе <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpDOETIrG7Jg%26feature%3Dyoutu.be&s=2634366222" target="_blank">www.youtube.com/watch?v=pDOETIrG7Jg&feature=youtu.be</a> <br/> … как можно планировать (на этом примере) там доху? у него там по кондору и спреду есть соотношение риск-прибыль. и если двинет сильвер сильно куда-то, то меняться в цене эти его конструкции конечно будут… а если зависнет в р-не 19-22, то просто это всё вяло будет дешеветь. как там можно планировать какую-то дох-ть?<br/> даже я вот, продавец опцев. и то, как можно планировать тут доху? останется вола низкой, осыпят золотом как та «золотая антилопа» раджу. начнёт перед самой экспой колбасить, придётся опасные ноги роллировать или выкупать, и от прибыли может остаться одно воспоминание… ну, у меня такое ИМХО…<br/> <br/> а вот про «моделирование позволит выявлять недооцененные или переоцененные опционы и строить свою торговлю на основании этой оценки.» — тут же, собственно, и есть основной спорный момент. конечно, разработчикам ПО нужно, чтобы позволяло. я не знаю, может быть на западном рынке и позволяет. а у нас то каким образом? как можно в математическую модель заложить большое число нематематических факторов, влияющих на ценообразование? и уж тем более нет никакой возможности заложить эти факторы в автомат. любая чисто математическая система обречена априори на то, что анализ факторов, определяющих ценообразование опционов, будет «лажать» (врать), и эта «правильная» (в математическом понятии) улыбка как раз будет самой что ни есть неправильной, не отражающей реальной ситуации на рынке… пример выше я уже приводил…"