Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych, Спасибо за комментарии.<br/> По п.1: Согласен, сформулировано было не верно. Точнее было бы так: Возникло понимание того, как греки, ну, например, дельты и гаммы, позволяют оценить изменение цены опциона при изменении цены базисного инструмента.<br/> По п.2 Ноги в кондоре для снижения ГО. <br/> По п. 4. Имеется в виду, что доходность тоже следует планировать, исходя, например, из 5% в месяц. Т.е. при планировании создания позиции планируется и доходность, при этом ведь можно ее планировать и больше, закладывая больший риск, не так ли? Не рекомендовалось торговать в месяцы январь и май, в силу большого количества праздничных дней в РФ. Боюсь, что мне будет трудно следовать этой рекомендации.<br/> П. 5 Про календарные спреды, на мой взгляд, мнение лектора полностью совпадает с вашим. Подробнее можно прочитать в блоге НеГрустин <a href="/blog/165168.php">smart-lab.ru/blog/165168.php</a><br/> Я лучше чем он, не объясню.<br/> П. 6 Единственное, что сказал лектор про моделирование волатильности, это то, что предполагается такая доработка Option Lab. Что это будет за модель, как она будет использоваться – об этом ничего не было сказано. Все остальное мои фантазии, навеянные как постами Гнома про торговлю на ЛЧИ, так и выступлениями Каленковича и Артышко про доработку системы TSLab. Честно говоря, эту часть вашего комментария я не понял. Я понимаю себе так, что моделирование позволит выявлять недооцененные или переоцененные опционы и строить свою торговлю на основании этой оценки. Понятно, что это должен быть некий автомат."