Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych, да я ведь не о премии говорю, а о практике исполнения заявок. Не имеет значения, я покупаю, или продаю, или строю нейтральную позицию, но издержки от входа по рынку всегда в разы больше аналогичных на фьючерсе за счет разницы в спреде и комиссии, которая весьма существенна для сильно внеденежных страйков (упыри-ММы то хорошо наживаются с учетом возвратов, но мяса маловато). <br/> <br/> А вот с набором позиции котированием еще интереснее. Можно 100000 в день становится лучшим бидом или оффером, заплатить немало за плату за транзакции, и не получить ни одного исполнения. А можно, к примеру, котировать по волатильности, и не успеть убежать при резком движении по базису. К тому же, что бы нормально воспринимать улыбку, а не смотреть на биржевую, к примеру, надо весьма хорошую матмодель иметь. <br/> <br/> Я просто что хочу сказать. Можно строить интересные позиции, но каждая транзакция будет сопровождаться сильными расходами. А иногда даже очень сильными. И надо хотя бы их отбивать."