Список проголосовавших за комментарий "Вижу опять мало кто понял. Попробую ещё один заход. <br/> В своей статье JC делает вывод, что цена не может идти с одинаковой вероятностью как на 5R вверх, так и на 1R вниз, т.к. вероятность получения прибыли уменьшается ПРОПОРЦИОНАЛЬНО размеру прибыли. Т.е. увеличили тейк-профит в 5 раз по сравнению со стоп-лоссом, значит в 5 раз уменьшили вероятность его достижения. Увеличили тейк в 3 раза, значит он будет срабатывать в 3 раза реже)))). И называет это «чисто по теории вероятности». А вы все с ним соглашаетесь. Ок.<br/> <br/> Если пример с монеткой непонятен, приведу другой. Допустим у меня есть система в которой SL=TP (как нравится большинству) и составляет 20 руб. Комиссия = 1 руб. С какой вероятностью я должен получать прибыль, чтобы не уйти в минус? Ответ: 53%. Всё что ниже, уже будет давать убыток. Т.е. при соотношении 52/48 в среднем каждая сделка уже будет давать убыток в 20 копеек: (20-1) х 0,52 — (20+1) х 0,48 = -0,2. Всё что выше 53% — прибыль. Но это увы «невозможно». Поскольку, как вы сами «знаете» вероятность и величина прибыли изменяются «пропорционально». А это значит, что увеличение вероятности получения прибыли возможно только за счёт уменьшения её размера. Следовательно, увеличение вероятности с 50% до 53% возможно только за счёт сокращения размера прибыли с 20 рублей до 18,87 руб. Тогда у меня возникает вопрос: КАК вы зарабатываете деньги с такой логикой?"