Список проголосовавших за комментарий "Kosta, да на всякий случай решил привести формулу на которую я опираюсь говоря о матожидании. И исходя из этой формулы, изменение соотношения P/L будет изменять количество прибыльных и убыточных сделок и соответственно матожидание системы.<br/> <br/> Математическое ожидание:<br/> M=P+ * V+ — P- * V-<br/> <br/> Р+ — вероятность получения прибыли на 1 сделку = количество прибыльных сделок / общее количество сделок.<br/> <br/> V+ — средняя прибыль на 1 сделку = валовая прибыль / общее количество сделок.<br/> <br/> Р- — вероятность получения убытка на 1 сделку = количество убыточных сделок / общее количество сделок.<br/> <br/> V- — средний убыток на 1 сделку = валовой убыток / общее количество сделок<br/> <br/> А если говорить вообще о вероятности отбоя от уровней, без привязки к системе с конкретными характеристикам, то она также будет разная в зависимости от фазы рынка. Специально не считал, но просто из понимания рыночных процессов, в фазе флета вероятность отбоя больше 50 %, в тренде наоборот, если отбой идет против импульса."