Список проголосовавших за комментарий "_xXx_, чисто через дельту -да.<br/> Но и я писал «при прочих равных», подразумевая тотальное преимущество опционов в том, что дельта в одну сторону плюсует, а в другую риски закрыты) А в опционах риски зеркальные.<br/> Ну и все-таки нелинейность распада в любом случае в опционах надо учитывать — чем дольше до эскпира, тем сама скорость распада меньше, поэтому 13,6% всетаки распределены нелинейно.В первые месяцы опцион от фьюча будет меньше отличаться, чем в последующие.Значение теты будет нарастать."