Список проголосовавших за комментарий "barsalamei, не совсем понял вопрос.<br/> 1) если вы о направлении, то как фишка ляжет. Постоянной корреляции и быть не может. Как только она появляется, трейдеры/боты начинают это эксплуатировать и зависимость роста/падения цены от кол-ва ордеров на покупку/продажу быстро исчезает.<br/> <br/> 2) А если про волатильность, то высокая ликвидность зажимает волатильность. Чем выше ликвидность, тем, обычно, меньше диапазон разноса цен. Соответственно увеличение ордеров в стакане стабилизирует цену. Отсюда, по идее, должно быть так:<br/> с какой стороны ордеров больше, там цена будет «вязнуть», а с какой меньше, там цена будет «проскальзывать». <br/> Однако пункт N1 портит всю картину.<br/> <br/> поправка:<br/> тут ещё надо учесть, что я говорю об увеличении ликвидности при неизменном объёме. То есть важен баланс кол-во заявок/кол-во реально прошедших сделок.<br/> + ещё айсберг-заявки вносят свои 5 копеек."