Список проголосовавших за комментарий "Сам данную формулу не использую, но насколько я понимаю звучит это так:<br/> Формула Келли связывает величину риска на одну сделку со статистическими параметрами торговой стратегии следующим выражением:<br/> <br/> f = P — (1-P)/(W/L),<br/> <br/> где f — часть капитала, которой можно рисковать в одной сделке, P — доля выигрышных сделок, W- средний размер выигрыша и L — средний размер проигрыша.<br/> <br/> Тогда расчет из ваших условий:<br/> f = 0.5 — (1-0.5)/(15%/3%)= 0.5 — (0.5/3) = 0.33 или 3.3% максимальный риск в одной сделке<br/> Размер депо допустим 100 000. Тогда 100 000 * 3.3% = 3300 рублей риск в одной сделке. <br/> Размер стопа допустим 500 п., тогда Кол-во контрактов РИ = 3300/(500п*0,6) = 11 контрактов.<br/> Максимальное количество контрактов которое можно купить = 100 000 / 7500 (ГО) = 13 контрактов, значит можем торговать с данным риском на сделку.<br/> стоп 1000 п. — 5 контрактов соотв. и т.д.<br/> Формула Келли считает процент риска в одной сделке от депозита, а потом в зависимости от размера планируемого стопа рассчитывается кол-во контрактов, соответственно оно может быть разное из за стопа, но риск в сделке должен быть постоянен.<br/> Но с вашем стопом 5 % от текущей цены 134000 = 6700 п. (4000 р.) при заданном риске 3.3% для того чтобы купить один контракт миним. размер депо = 121000 р.(4000*100/3.3)<br/> <br/> Можно так не заморачиваться, а просто установить приемлемый риск на сделку и все. Ну или поэкспериментировать с Винсом или Джонсом."