Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, добрый день. Подскажите пожалуйста, как вы обычно рассчитываете корреляции доходности портфеля опционов и фьючерса.Мой текущий метод расчета позволяет только сравнить два разных хеджа в том случае, когда один хороший, а другой нет. Если оба метода хорошие, то я не могу сказать, какой из них лучше.<br/> Вы для анализа стратегий рассчитываете корреляцию доходностей стратегии и рынком? Если да, то каким образом? Как рассчитать доходность портфеля опционов, если какие-то открыты в лонг, какие-то в шорт + там еще есть фьючерс? Заранее спасибо!"