Список проголосовавших за комментарий "ruscash, я склонялся к тому, что рост ОИ во фьючерсе РТС — явление, характеризующее набор хеджевого шорта для страхования крупной проданной опционной позиции по страйкам 130 и 135 в путах (там наиболее высокий ОИ). В обычные времена, пусть даже трендовые ОИ в ликвидном контракте фьючерса РТС колеблется в районе 800000-900000 контрактов. Но как и в конце мая — начале июня 2013 г., как и в ноябрьско-декабрьской серии опционов, так и в нынешней крупняк набрал большую опционную позу (прежде всего, в путах), предполагаю, что продавец хеджировал эту позицию через базовый контракт. Как только фьючерс пошёл в рост против падающей тенденции (отскок, коррекция к падению) открытый интерес начал сокращаться