Список проголосовавших за комментарий "НеГрустин, вот тут и подстава кроется… я кстати тоже не утверждаю сейчас после беглого взгляда на цифры что твоя стратегия календарик. Если ты берёшь и продаёшь волу 2 сделками путом и колом, то наверняка ты ее хеджишь как-то, если нет — это был бы полый идиотизм. Наверное, утверждая что тебе пох на рынок ты хеджишь ее дельту, это самое простое, можно покупкой опциона (так хеджится ещё немного веги), а можно фьючем. Получаем полностью готовую к злоупотребелению тету, которая течет рекой и все пучком.<br/> Главное следить за дельтой. Вот тут и кроется подводный камень. Если бы все было так безоблачно, то так бы все и делали, и журнал Форбс был бы весь из поклонников этой стратегии. Если это не так, то в чем может быть дело? Судя по фотке — ты ещё довольно молод, скорее всего на рынке тебя не было в 2008. Тогда это тоже было очень популярно. Я делал так — продавал пут (вместо пута с колом) на краях покупал побольше опционов на всяк но чтобы тета оставалась, дельту убирал фьючем и роллировал. К сожалению мне 2 раза пришлось принять маржинколл по этой стратегии."