Список проголосовавших за комментарий "Богатый папа, когда я говорил о сравнении, я имел в виду сравнение реализованной волатильности. Стоп в 1000 пунктов для фьючерса и для вертикального спреда с начальной дельтой 0.25 — это совершенно разные вещи. По сути у Евгения в одном примере стояли совершенно разные стопы, т.е. стоп 5000 для фьючерса был больше цены вертикального спреда, скорее всего:) — иначе говоря мы сравнивали игру со стопом с игрой без стопа вообще. При этом для реализации прибыли в 5000 пунктов для вертикального спреда необходимо было много большее движение актива"