Список проголосовавших за комментарий "Можно попробовать забыть про сложное и воспользоваться простым…<br/> а). в индикаторах MACD, Stoch, RSI довольно просто разглядеть попытку построения «производной» от ценового сигнала. Наиболее очевидно это в MACD — это двухкратное сглаживание первой разности (если говорить не точно, то производной) от цены. Убедиться в этом просто: вычисляем моментум от цены (N=1) и затем EMA от результата и еще раз EMА от очередного результата.<br/> б). Если соглашаемся с п. а), то визуализацию эффекта дивергенции проще всего получить построив пару кривых: y(t) = 1 — exp(-Q*t)[где Q>0, t — время] и её производную y't) = Q*exp(-Q*t).<br/> в). Если приведенное объяснение дивергенции не вызывает раздражения, до этого понимания достаточно для работы с парой [сигнал + его производная] ==> т.е. с парой [цена + осциллятор].<br/> Окамм не дремлет.<br/> IMHO"