Список проголосовавших за комментарий "Юрий ибн Ибр, угу…<br/> <br/> «PS: а коллы ваши завалились, потому что скорость, с которой они теряли дельту (и, как следствие, цену) была гораздо выше, чем скорость приращения веги (а, следовательно, и цены).»<br/> <br/> А говоря по-русски, завалились они, потому что цена актива летела вниз, соответственно шансы цены возвратиться не просто обратно, а к своему 145 страйку за оставшийся период жизни стремятся к менее чем никаким, отсюда «страховая» премия становится ниже. Это элементарная логика безо всяких мудренных названий и расчетов.<br/> <br/> «Вы имеете направленное видение движения БА — пожалуйста, вы торгуете дельтой. Вы предполагаете, что рынок останется на месте — проще всего торговать теттой, временным распадом.»<br/> <br/> Я рассчитываю на направленное движение — я покупаю опционы, если не знаю направления, то покупаю в две стороны, как и сделал в этот кон. Если я рассчитываю на суровый долгий боковик — я продаю. Опять вопрос — для чего ваши хитрые показатели? Я элементарно понимаю, что пут со страйком 135 при цена БА в 130 будет стоит КАК МИНИМУМ 5000. И совершенно неважно, насколько там возросла в моменте вола. Вот и все. Все что мне надо сделать — оценить возможное движение цены БА на определенном промежутке времени и принять или не принять риски."