Список проголосовавших за комментарий "broker25, вы подменяете вещи, сами того не замечая. я вам об практическом применении в торговле, вы мне о своих регрессиях. Да как исторический она будет меняться в динамике, а в практике вам придётся остановиться и выбрать одно какое-то значение, ибо на практике вы столкнётесь с risk adjusted параметрами вашей модели. Или может перейдёте к volofvolofvol итд...? Можете также взять седьмую производную по сигме — на чём остановитесь? Видимо до практики вы дойдёте ещё очень не скоро. А я бы вам посоветовал с этого начать<br/> В вашей модели вола волы(БА) падает при росте БА — я устал пояснять очевидные вещи. Я не знаю моделей, которые бы вводили динамику этому параметру. Ответ очевиден. Тогда в модели будет семь корреляций, двадцать волатильностей и модель потеряет свой смысл"