Список проголосовавших за комментарий "unforgiven, это только в модели волатильность волатильности должна быть постоянной или в реале тоже так? Считал волатильность у ряда значений IV в центре (брал из потиковой истории улыбки) и эта волатильность оказалась очень даже не постоянной. Например, в августе 2011 IV вырос с 25% до 80%, а вола ряда IV с 70% до 350% выросла."