Список проголосовавших за комментарий "broker25, <br/> 2 — 3) вам нужно то относительно чего сравнить, иначе вы никак не сделаете верное предположение насчёт краёв и центра. И кстати края повляются только в случае если вы уходите от модели deterministic volatility(BS), к более сложным моделям дающим улыбку. Ваше исследование о другом — как лучше считать волатильность(историческую). А я думаю что для таких целей «поиск оптимального метода прогноза, который, конечно временами дает убытки» — подход должен быть более комплексным. И ещё раз: вы не правильно мыслите, не зачем предсказывать волатильность. То что вы пытаетесь спрогнозировать, только пока не понимаете, — это pnl вышего хеджирующего портфолио — то есть насколько точно вы сможете захеджировать опционную позицию"