Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, да Андрей, спасибо! Любопытно, как похожи у нас ход рассуждений и табличка. Я тоже хотел взять корреляцию, но потом что-то засомневался в ней. Вспомнил про spurious regression и прочее. Я намеренно не брал IV. Понятно, что рыночная IV лучше предсказывает будущую волу. Но для америки историческую IV сложно достать. Вот все и пользуются виксом. (Помнится, ты на конференции в докладе тоже взял викс). Но из этого еще не следует, что рыночная IV лучше комбинации IV с аналогом HV. Я к этому выводу пришел давно."