Список проголосовавших за комментарий "«Считается, что прибыль опционной позиции зависит от будущей реализованной волатильности (RV)» — увы нет не считается)). Считается, что убыток вашего хеджирующего портфолио, не должен превысить прибыли по опциону или опционной позиции. Вы здесь фактически сравнили разные способы расчёта скользящего среднего и (на основе исторического ряда!) определили, какая из них лучше предсказывает рынок. Как то далеко вас бросает. Моё личное мнение, но лучше бы завершить хотя бы одну из тем, а потом бросаться на другие."